Q345B无缝方矩管对一阶差分序列进行格兰杰因果关系检验

发布时间：2013/6/22   人气：1041 次

Q345B无缝方矩管对一阶差分序列进行格兰杰因果关系检验

对MySpic指数序列和MyIpic指数序列进行ADF检验，发现这两个序列都是非平稳序列。进而对两序列的一阶差分进行ADF检验，发现一阶差分序列不包含单位根，说明一阶差分序列是平稳的，可以进行格兰杰因果关系检验。滞后期根据AIC取值为7，对一阶差分序列进行格兰杰因果关系检验。结果显示,在5%的置信水平下,铁矿石价格指数波动与钢材价格指数波动互为格兰杰因果关系。

为进一步探讨二者的因果关系，建立VAR(7)模型，并得到脉冲响应函数图和方差分解图（如图表4和图表5）。由脉冲响应图可以看出，当铁矿石价格指数受到一个标准差大小的正向冲击时，钢材价格指数在第4期的影响达到最大值，随后逐渐降低，并在第12期后影响消失;铁矿石价格指数第1期达到最大值，随着逐渐下降，并在第8期后影响消失。当钢材价格指数受到一个标准差大小的正向冲击时，铁矿石价格指数在第3期达到最大值，随后逐渐下降，在第20期后影响消失;钢材价格指数在第1期达到最大值，随后逐渐下降，

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